Hãy giao dịch bằng những cặp tiền tệ mà bạn biết về chúng nhiều nhất. Hãy bắt đầu bằng việc nắm bắt những yếu tố ảnh hưởng tới các biến động tỷ giá của một cặp tiền tệ nhất định và theo dõi những sự kiện cũng như tin tức kinh tế có liên quan đến cặp tiền tệ đó. Hãy cùng xem xét cách các cặp tiền tệ khác nhau liên hệ với nhau cũng như mối tương quan giữa chúng. Ảnh hưởng của bất kỳ cặp tiền tệ nào lên các cặp tiền tệ khác bao giờ cũng rõ ràng:
ví dụ, nếu bạn giao dịch cặp GBP/JPY có nghĩa là bạn đang giao dịch một dạng phái sinh của các cặp GBP/USD và USD/JPY. Do đó, cặp GBP/JPY có mối liên hệ với cả hai cặp tiền tệ nói đến ở trên và nó có khả năng ảnh hưởng đến tỷ giá trong các cặp này một cách đồng thời.
Chỉ số tương quan trong các thị trường tài chính là phương pháp thống kê dùng để tính toán mối quan hệ giữa biến động giá của các công cụ tài chính khác nhau. Hệ số tương quan dao động trong khoảng giữa -1 và +1. Hệ số tương quan bằng 1 nghĩa là các cặp tiền tệ biến động theo cùng một hướng với cùng giá trị như nhau, Hệ số tương quan bằng -1 nghĩa là chúng biến động ngược chiều nhau. Nếu hệ số này bằng không, mối quan hệ giữa hai cặp ngoại tệ là không ổn định hoặc không hề tồn tại. Hãy cùng nhìn vào bảng các hệ số tương quan giữa các cặp ngoại tệ khác nhau tại thời điểm 2005 (bắt đầu từ tháng Ba)
EUR/USD
|
AUD/USD
|
USD/JPY
|
GDP/USD
|
NZD/USD
|
USD/CHF
|
USD/CAD
|
1 tháng
|
0.94
|
- 0.92
|
0.92
|
0.94
|
- 0.99
|
- 0.32
|
3 tháng
|
0.47
|
- 0.37
|
0.83
|
0.57
|
- 0.98
|
- 0.61
|
6 tháng
|
0.71
|
0.83
|
0.91
|
0.78
|
0.96
|
0.67
|
1 năm
|
0.85
|
- 0.86
|
0.91
|
0.93
|
- 0.98
|
- 0.89
|
AUD/USD
|
EUR/USD
|
USD/JPY
|
GDP/USD
|
NZD/USD
|
USD/CHF
|
USD/CAD
|
1 tháng
|
0.94
|
- 0.91
|
0.95
|
0.96
|
- 0.94
|
- 0.17
|
3 tháng
|
0.47
|
- 0.24
|
0.81
|
0.90
|
- 0.44
|
- 0.14
|
6 tháng
|
0.74
|
- 0.70
|
0.75
|
0.89
|
- 0.70
|
- 0.54
|
1 năm
|
0.85
|
- 0.87
|
0.79
|
0.90
|
- 0.78
|
- 0.81
|
Từ những dữ liệu có được trong bảng trên, ta có thể kết luận rằng cặp EUR/USD và cặp AUD/USD có tương quan mạnh vào tháng Ba (hệ số tương quan 0.94), nhưng sau đó sự tương quan này thay đổi. Các cặp EUR/USD và USD/CHF luôn biến động ngược chiều vì khi bạn giao dịch bằng cặp EUR/USD tức là bạn đang mua EUR và bán USD mà việc mua và bán USD cùng lúc ở những cặp ngoại tệ khác nhau sẽ cho kết quả tương quan ngược chiều (hệ số gần bằng -1).
Việc tính toán các hệ số tương quan khá dễ dàng:
Phần lớn các phần mềm giao dịch đều cho phép bạn chiết xuất dữ liệu lịch sử về các tỷ giá đã được niêm yết, ví dụ ở định dạng CSV mà bạn có thể mở bằng phần mềm Microsoft Excel. Hãy chiết xuất dữ liệu lịch sử của hai cặp ngoại tệ thành hai cột trong bảng Excel, mỗi cột tương ứng với một cặp. Sau đó sử dụng hàm CORREL để chương trình tự động tính toán hệ số tương quan. Ví dụ, nếu bạn muốn tính toán hệ số tương quan giữa cặp EUR/USD và GBP/USD và bạn đã chiết xuất được dữ liệu ra hai cột A và B với 100 mức giá niêm yết khác nhau, mỗi cột là tỷ giá của một cặp tại cùng một thời điểm, hãy nhập công thức =CORREL(A1:A100, B1:B100) vào bất kỳ ô trống nào. Bạn sẽ có được kết quả chính là hệ số tương quan của hai cặp tiền tệ này. Bạn có thể áp dụng ngay kiến thức vừa có được vào thực tế, nghĩa là giao dịch mua với một cặp ngoại tệ và không giao dịch bán với một cặp khác có hệ số tương quan so với cặp ban đầu cao, hoặc ngược lại, giao dịch bán với một cặp và không giao dịch mua với một cặp khác.
Mức độ tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ giúp chúng ta năm bắt các xu hướng của thị trường một cách dễ dàng hơn. Thường thì các đồng tiền không biến động theo xu hướng cùng lúc với nhau. Đầu tiên, tỷ giá một cặp nào đó tăng, và sau đó một cặp khác cũng biến động tương tự nhưng chậm hơn một chút, và cứ như thế tiếp diễn. Vì vậy, khi theo dõi các cặp tiền tệ khác nhau (cho dù bạn sẽ không sử dụng tất cả chúng để tiến hành giao dịch), có thể bạn sẽ có được những thông tin đáng quý cho thấy một sự thay đổi giá cả ở những cặp tiền tệ mà bạn thực sự quan tâm.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Mời bạn cùng thảo luận.